Banner

Interaktionsmuster visualisieren

Komplexe Zusammenhänge kann man besser visualisieren als beschreiben.

Identifikation der zentralen Faktoren eines Systems

 

Mitte der 1990er Jahre wurde von Guido Strunk (Complexity-Research) ein Computerprogramm zur Analyse von Interaktionsmatrizen im Zeitverlauf entwickelt.

Das Programm lieferte die Ergebnisse für eine Reihe von Forschungsarbeiten:

Schiepek, G., Manteufel, A., Strunk, G. & Reicherts, M. (1995). Kooperationsdynamik in Systemspielen. Ein empirischer Ansatz zur Analyse selbstorganisierter Ordnungsbildung in komplexen Sozialsystemen. In W. Langtahler & G. Schiepek (Hrsg.), Selbstorganisation und Dynamik in Gruppen: 123-162. Münster: Lit-Verlag.

Friedlmayer, S., Reznicek, E. & Strunk, G. (1996). Sozialisationschancen und Betreuungsstrukturen I. Wien: Amt für Jugend und Familie der Stadt Wien.

Friedlmayer, S., Reznicek, E. & Strunk, G. (1997). Educational Chances and Structures of Treatment Seen as a Nonlinear Dynamic System. Vortrag, gehalten auf: 6. Herbstakademie, 1. Conjoint Conference, Gstaad. (03. – 07.03.1997)

Manteufel, A. & Schiepek, G. (1998). Systeme spielen. Selbstorganisation und Konzeptentwicklung in sozialen Systemen (unter Mitarbeit von Reicherts, M., Strunk, G., Wewers, D.). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

  

Die Arbeiten von Friedlmayer, Reznicek und Strunk wurden 2000 mit dem Wissenschaftlichen Förderpreis der Systemischen Gesellschaft (Deutscher Verband für systemische Forschung, Therapie, Supervision und Beratung e.V.) für besondere Forschungsleistungen ausgezeichnet.

  

Die Abbildungen zeigen eine Matrix von fünf Institutionen, die im Verlauf der Zeit unterschiedlich intensiv miteinander kommunizieren. Jede der Institutionen ist einmal als Empfänger (Spalten der Matrix) und einmal als Sender (Zeile der Matrix) in der Matrix enthalten.

         


Abbildung: Gewinne im DAX

Die Abbildung zeigt die täglichen Gewinne und Verluste im Deutschen Aktien Index (DAX). Seit den 1980er Jahren gibt es Methoden um in Aktienkursen Chaos zu suchen. Nach anfänglichen Erfolgen kam es zur Ernüchterung. Aktienkurse sind häufig noch komplexer als deterministisches Chaos. Neuere Arbeiten von Complexity-Research zeigen, dass im Umfeld besonderer Ereignisse (Krisen, Vorstandswechsel) zeitlich begrenzte Phasen niedrigdimensionalen Chaos auftreten können.
(Mehr dazu: Strunk, G. (2015 - in Vorbereitung) Wie man Komplexität messen kann.)

Quick Links

- Bücher
- Lehre
- Software
- Videos
- Home